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计算机级别百亿级量化私募基金已有6家 超级计算

  率并不稳定,但百亿元级量化私募基金却保持着稳步增长。截至4月底,在有统计的八大策略中,量化私募收益率稳居首位。

  国内最早涉足量化领域的幻方量化(全称为“浙江九章资产管理有限”)日前对外,已组建了超级计算机,占地相当于一个篮球场。幻方量化CEO陆政哲在接受记者采访时表示,启用的超级计算机是自己搭建的,在私募行业算是首家推出的,计算机级别今年3月份已正式启用。

  业内人士指出,年内全球资本市场“黑天鹅”事件频发,不确定因素叠加促使股票、商品、债券和汇率市场都出现了大幅波动,在不确定性中寻求确定性成为了投资者的一致目标,就目前机构投资情况来看,今年量化私募或将成为最。

  记者根据私募排排网统计数据来看,今年首季统计在内的2620 只量化私募整体收益为2.75%,其中,正收益产品占比为62.98,而同期在内的13611只主观基金整体收益则为-0.92%,正收益产品占比为50.86%。两项数据对比发现,量化策略表现明显占据优势。截至4月底,幻方量化的整体收益为7.90%,灵均投资的收益为9.29%,明汯投资的收益为8.67%,九坤的收益为6.22%。

  私募排排网未来星基金经理胡泊告诉记者,量化策略的本质是智力和算力的乘积效应,其中,算力常重要的。“未来量化私募发展空间巨大,一方面在于头部私募有一定的明星效应;另一方面,一些细分的子策略领域会有一批新星崛起。”

  厚石天成投资董事长侯延军向记者表示,作为量化私募的,看到同行在AI投资领域取得了显著的进步,由衷感到欣慰。

  幻方量化相关人士向记者介绍,启用的超级计算机“萤火一”其实早在去年已经成立,占地相当于一个篮球场,功耗400KW,由一个存储集群和一个计算集群组成;计算集群搭载了1100张高端显卡,每秒可以进行1.84亿亿次浮点运算,相当于4万台个人电脑的算力。

  陆政哲表示,“以前用电脑跑一个投资策略非常慢,最长时间需要几个月,但在今年3月份启用‘萤火一’后,目前运行了两个月,算力效果非常直观。”

  如何解释这个“直观效果”呢?陆政哲举例说:以前用计算机跑一个模型需要几个月,但现在可能只需要几天。幻方量化目前管理规模在200亿元以上,团队人数有130人,其中,半数以上都是科技领域的人员,包括了算法工程师、数据工程师、数理学家、数学统计等,正在招聘的还包括了计算机软件和硬件人才。

  侯延军向记者介绍说,量化投资虽然没有教科书的定义,但凡是由量化、计算机级别程序化模型发出来指导交易的方式,统称为量化投资,计算机级别与其相对应的就是主观投资。量化投资大体上又分为基本面、技术面、AI和日内高频等,而超级计算机就属于AI类量化策略,大体上是通过优良的模型与算法、程序,这种策略高度依赖者的智慧和计算机算力,这也是未来量化投资的发展方向之一。 据《证券日报》

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